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                銀監會要求商業銀行將交易對手信用風險納入全面風險管理

                2016-11-28 18:15 來源: 新華社
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                新華社北京11月28日電(記者 李延霞)為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,銀監會28日就《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》向社會公開征求意見,要求商業銀行將交易對手信用風險納入全面風險管理。

                近年來,隨著金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。規則借鑒國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性,重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                規則要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

                銀監會表示,將根據社會各界反饋意見,進一步修改完善規則並適時發布。

                責任編輯:杜暢
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